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Allianz Geschäftsbericht 2012

Geschäftsbericht 2012    Allianz Konzern Derivative Finanzinstrumente im ­­Allianz Konzern Derivative Finanzinstrumente D 118 Mio € Stand 31. Dezember 2012 2011 Restlaufzeiten der Nominalwerte Nominal­ werte Positive Zeitwerte Negative Zeitwerte Nominal­ werte Positive Zeitwerte Negative Zeitwerte Bis zu 1 Jahr 1 – 5 Jahre Über 5 Jahre Zinsgeschäfte Außerbörslich Forwards   85   500   50   635   77  - 2   330   8 – Swaps   623  3 694  17 364  21 681   878  - 431  19 442  1 114  - 744 Swaptions –  22 000  4 027  26 027   140  - 65  6 280   118  - 1 Caps   20  1 263  3 691  4 974 –  - 14  5 310 –  - 7 Floors – – – – – –   129   2 – Optionen   26 – –   26   5  - 5   20 – – Börsengehandelt Futures  1 492 –   149  1 641   4  - 51  2 039   29  - 12 Forwards –   200 –   200   23 – – – – Swaps –   20   430   450   24  - 39   659   13  - 43 Optionen – – – – – –   3262 – – Zwischensumme  2 246  27 677  25 711  55 634  1 151  - 607  34 535  1 284  - 807 Aktien-/Indexgeschäfte Außerbörslich Forwards  1 131 –   50  1 181   89  - 236  1 447   240  - 131 Swaps  3 795 –  1 412  5 207   27  - 88  3 916   72  - 64 Floors   2 – –   2 –  - 2   3   1  - 1 Optionen 1  81 236  1 100  2 915  85 251   278  - 4 714  88 7282   553  - 5 044 Warrants – –  1 225  1 225 –  - 66  1 240 –  - 13 Börsengehandelt Futures  5 653 – –  5 653   13  - 20  5 606   23  - 19 Forwards   13 – –   13 – – – – – Optionen  3 631 –   149  3 780   29  - 17  2 639   33  - 27 Warrants  1 225   6 –  1 231   84 –  1 254   16 – Zwischensumme  96 686  1 106  5 751  103 543   520  - 5 143  104 833   938  - 5 299 Währungsgeschäfte Außerbörslich Futures   206   458 –   664   2  - 11   357   1  - 12 Forwards  21 062   196   78  21 336   287  - 45  29 359   226  - 674 Swaps   33   48   94   175   5  - 3   436   20  - 9 Optionen   11   2 –   13 – –   914   12 – Zwischensumme  21 312   704   172  22 188   294  - 59  31 066   259  - 695 Kreditkontrakte Außerbörslich Swaps   159  1 494   259  1 912   15  - 48  1 330   39  - 44 Börsengehandelt Swaps – –   6   6   3 –   212   6 – Zwischensumme   159  1 494   265  1 918   18  - 48  1 351   45  - 44 Immobiliengeschäfte Außerbörslich Forwards –   291 –   291   10 – – – – Optionen –   6 –   6   1 – – – – Zwischensumme –   297 –   297   11 – – – – Summe  120 403  31 278  31 899  183 580  1 994  - 5 857  171 785  2 526  - 6 845 1 Enthält zum 31. Dezember 2012 in indexgebundene Rentenverträge eingebettete Derivate mit einem negativen Zeitwert von - 3 578 (2011: - 3 513) Mio €. 2 Enthält eine Korrektur in der Ermittlung der Nominalwerte eines Teilportfolios (erhöht den Nominalwert um 58 492 MIO €). D Konzernabschluss 231 Konzernbilanz 232 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 233 Gesamtergebnisrechnung 234 Eigenkapitalveränderungsrechnung 235 Kapitalflussrechnung 238 Konzernanhang 347

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