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Allianz Geschäftsbericht 2012

Geschäftsbericht 2012    Allianz Konzern C Konzernlagebericht Risikobericht, Kontrollen und Verfahren 193 Risikobericht 226 Kontrolle der Finanzberichterstattung und des Risikokapitals 215 Schadenquote in der Schaden- und Unfallversicherung1 für die letzten neun Jahre C 100 % 201220112010200920082007200620052004 70 60 50 40 30 20 10 68,369,969,169,568,066,165,067,267,6 1 Verhältnis von Schadenaufwendungen (netto) zu verdienten Beiträgen (netto). Man unterscheidet beim Prämienrisiko zwischen Kata­ strophenrisiko, Terrorrisiko und Nichtkatastrophenrisiko. Berechnet wird das Prämienrisiko mittels versicherungs- mathematischer Modelle, die genutzt werden, um Verlust- verteilungen abzuleiten. Das Prämienrisiko wird von dem ­­Allianz Konzern und den örtlichen operativen Einheiten aktiv gesteuert. Die Beurtei- lung der Risiken im Rahmen des Versicherungsprozesses ist ein wesentliches Element unseres Risikomanagement- systems. Es bestehen eindeutige zentral festgelegte Limite und Beschränkungen für das Zeichnen von Versicherungs- risiken, die innerhalb des gesamten Konzerns angewandt werden. Spezielle, als besondere Risikoträger fungierende Versicherungszweige – wie ­­Allianz Global Corporate & Spe- cialty –, übernehmen bestimmte Risiken, die einschlägiges Fachwissenerfordern.Zusätzlichzudenzentralfestgelegten Zeichnungslimiten werden von den operativen Einheiten lokale Limite angewandt, die dem jeweiligen Geschäfts­ umfeld angepasst sind. Beim Prämienrisiko profitiert die ­­Allianz vom Diversifika­ tionseffekt zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen auf Ebene der lokalen operativen Einheiten und zwischen verschiedenen Märkten auf Konzernebene. Zusätzlich wer- den unsere Risiken durch externe Rückversicherungsver- träge reduziert. Eine besondere Herausforderung für das Risikomanage- ment sind Naturkatastrophen wie Erdbeben, Stürme und Überschwemmungen, und zwar vor allem aufgrund von Kumulierungseffekten wie auch wegen ihrer äußerst be- grenzten Vorhersehbarkeit. Um solche Risiken zu quantifi- zieren und ihre potenziellen Auswirkungen besser abzu- schätzen, nutzen wir spezielle Modellierungsmethoden. Dabei werden Portfoliodaten, etwa über die geografische Verteilung sowie über Wert und Eigenschaft der versicher- ten Objekte, mit simulierten Naturkatastrophenszenarien kombiniert. Aus dieser Modellierung lassen sich dann mög- liche Schadenauswirkungen und -häufungen abschätzen. Wo solche Wahrscheinlichkeitsmodelle noch fehlen – zum Beispiel für das Überschwemmungsrisiko in Italien –, ver- wenden wirdeterministische,szenariogestützteAnsätze für die Einschätzung der möglichen Verluste. Im Zusammenhang mit Naturkatastrophen bewegte sich das Nettorisiko des Konzerns im Jahr 2012 im Rahmen unse- rer generellen Risikoneigung. Zum 31. Dezember 2012 ent- fielen etwa 30 % unseres internen Prämienrisikokapitals vor Diversifikationseffekten zwischen Risikokategorien, das dem Naturkatastrophenrisiko zugeordnet wird, auf die fol- genden fünf größten Risikoereignisse: Orkane in Europa, Wirbelstürme in den USA, Überschwemmungen, Erdbeben und Hagel in Deutschland.

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